28：24，老师说这里是每增加1%权重，风险增加11%。那这里就应该是3.2*11.19%=33.3%啊；反过来说，如果是3.2%*11.19%，那MCTR就不是增加百分之1权重下风险增加的值了，就变成权重变成1时风险增加的值了呀？

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冲同学2022-06-02 16:37:36

28：24，老师说这里是每增加1%权重，风险增加11%。那这里就应该是3.2*11.19%=33.3%啊；反过来说，如果是3.2%*11.19%，那MCTR就不是增加百分之1权重下风险增加的值了，就变成权重变成1时风险增加的值了呀？

Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management(1)

回答（1）

Johnny2022-06-04 16:03:35

同学你好。MCTR的定义是资产权重发生小幅变动对于总风险的贡献度，也就是衡量边际风险增加。现在MCTR是11.19%，就意味着资产权重发生边际增长后会导致总风险增加11.19%，由于该资产权重只有3.2%，那么它在总风险中的贡献程度只有3.2%×11.19%。总风险是10.88%，其中有0.36%是该资产所贡献的。