第二题，如果是每年度才同时对三个部分检测更新的话那还违反准则吗？如果不违反，那么现在的做法应该跟每年度才对三个部分同时检测更新的做法并不矛盾，甚至更优，为什么反而违反了？如果每年度才同时对三个部分检测更新也违反准则的话，那么现在违反的原因就不是像解析所说的频率不一致。

第四题的statement 2，是想表达因为bond与rest of the portfolio 的相关性低，所以range 也narrow的意思吗？如果是这样能解释通。但是债与股的相关性低这个表述是否有问题？

请问procedure 2是什么意思，错在了哪里？英文没看懂。

请问第一题三个VAR分别是在什么场景用

第三题，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，这个算出来是3.3%，下降0.5%spread应该要负号吗

为什么说G spread和Ispread忽略了收益率曲线形状？都是差补法算出对应期限的基准利率，应该考虑时间因素了吧

为什么说G spread和Ispread忽略了收益率曲线形状？都是差补法算出对应期限的基准利率，应该考虑时间因素了吧

第二题，为什么不是用第一题rolldown return直接加上currency升值1.5%

statement 2 中，上课时老师不是说duration主要用于计量investment grade的 bonds，spread duration主要用于计量 High yield的bonds嘛？为何此处还是正确的

第二题也没说同时兼任啊，基金经理在结束投资岗位之后，再去担任合规官有何不可呢？