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董同学2023-08-09 13:21:52

为什么说G spread和Ispread忽略了收益率曲线形状？都是差补法算出对应期限的基准利率，应该考虑时间因素了吧

回答（1）

Simon2023-08-09 14:50:08

同学，下午好。

G-spread=YTM 公司-YTM国债
I-spread=YTM公司-swap rate

而YTM是一条水平线，没有考虑实际的利率期限结构，实际利率都是一条曲线。

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