你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

董同学2023-08-09 13:21:56

为什么说G spread和Ispread忽略了收益率曲线形状？都是差补法算出对应期限的基准利率，应该考虑时间因素了吧

回答（1）

Simon2023-08-09 14:51:34

同学，下午好。

G-spread=YTM 公司-YTM国债
I-spread=YTM公司-swap rate

而YTM是一条水平线，没有考虑实际的利率期限结构，实际利率是一条曲线。所以，相应G-spread和I-spread都忽略了收益率曲线的真实形状。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录