第三题，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，这个算出来是3.3%，下降0.5%spread应该要负号吗

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181****12312023-08-09 13:49:03

第三题，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，这个算出来是3.3%，下降0.5%spread应该要负号吗

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回答（1）

最佳

Simon2023-08-09 14:42:31

同学，下午好。这一问答案有问题，协会勘误了。答案见截图。下降0.5%spread，是减去负的0.5%×spread duration，相当于+0.5%×spread duration

因为题目中只是利率 instantaneous 50 bp decline，不是持有期是 instantaneous，所以S0也要考虑在内。