181****1231回答（1）
最佳
Simon2023-08-09 14:37:37
Simon同学，下午好。
Conditional VaR：条件在险价值，超出VaR产生的平均损失，即显著性水平的分位点左边的所有损失的算数平均值。题目如果问要考虑左尾的极端分险，那么这个适用。
Incremental VaR：增量在险价值，新增一项资产，投资组合VaR的增量，例如AB两个资产的VaRab，加入资产c后VaRabc，则Incremental VaR=VaRabc – VaRab，如果题目新买portfolio，考虑VaR的影响，就用这个。
Relative VaR: 相对在险价值，衡量给定投资组合的绩效可能偏离其基准的程度，relative VaR=VaR portfolio-VaR benchmark。这个是和benchmark VaR进行比较时，会用到。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片