这题B问，bond yield要upward，那应该买bond，增duration啊，为啥反而要pay fixed，降duration呢？bond yield方向与intrest rate 是一样的吗？

Reading3课后习题第五题，是不是被错配的客户要获得被占用的资金利息，被错配的股票还要被调到正确的客户账户上去？

原版题read29最后一题 问题一，原版书解释的答案是不是反了？ 问题二，然后，老师说的理由是因为不择时，所以是量化？这个不对吧，择不择时区分的是自顶向下或者自底向上啊！讲话也可以不择时啊！

讲义上难道有这个公式？在哪一节？说原版题居然这个公式在上课时说过，不会吧，我都听几遍了没找到 原版题read29 第四题

Reading21课后习题18，请问老师那个higher forward premium指的是什么？如果INR/USD汇率上升，借入美元投卢比，应该是不利的吧？

老师，reading32第8题，为什么不使用synthetic cash N=V*（1+r)/q*f呢？

老师，原版书后习题reading32的第2题，答案中1211*500/1.0075*0.25，这个公式请解释一下，谢谢

课件118： 请问最后一列是指factor 的 surprise，还是相对于factor的实际值减去无风险利率？

上午case256页trade2不理解

Reading29课后习题12题，为什么用权重去乘而不是用asset的标准差（25%/14%/8%)？是因为每个资产的标准差与组合的variance没有关系吗？