莫同学2019-05-19 14:45:30
莫同学这题B问，bond yield要upward，那应该买bond，增duration啊，为啥反而要pay fixed，降duration呢？bond yield方向与intrest rate 是一样的吗？
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Sherry Xie2019-05-20 19:04:58
Sherry Xie同学你好，
利率上升，价格下降，所以对bond portfolio不好，因此要降久期，dealt P= dealt Y*D*P, duration 下降， 价格下降的值也会减少。
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老师那请问您的意思是说，bond yield 等同于利率？
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bond yield是利率的一种，你可以把bond yield看成一个discount rate.
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多谢您
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不客气，加油哦！
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