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CFA二级
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付息债券的这个案例,最后一问计算IRR的时候,题目问的是每年的预期IRR是多少。在计算每年IRR的时候,问什么不考虑概率,而是直接计算当其违约时的IRR。比如计算第一年的IRR,在违约概率下,得到的现金流recovery,在不违约概率下,1时点本身这个公司债还是有其1时点的价值,或者用exposure.
请问 预付的外币资产是不是 也需要 用 current ratio 在资产负债表日折算? 因为在实务中碰到类似问题,客户在2年前预付采购美金固定设备 金额较大。美金VS人民币 汇率 波动较大,且客户设备特殊一致没有转固。请问是用历史汇率还是现行汇率?
已回答第三题, When making the recommendation regarding Country Industries, does Acertado violate any CFA Institute Standards? 视频讲解 和 讲义的答案不一样。哪一个是对的
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗