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CFA二级
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在流动性偏好理论这里,如果预期利率不变,虽然有加一个PR,是不是应该理解成长期利率在短期利率的基础上有一个差额,但是不会是上涨趋势。而且当未来短期利率下降的话,长期利率是不是应该也是下降的,不可能是上升的,而且这个下降会把PR吃掉。
你好,原版书300页第七题,整个解答都不是很懂,请老师更详细讲解下,尤其是为什么wealthy投资者承担recession risk更有优势?如果真的recession出现,承担更多recession risk岂不是损失更加惨重?
你好,教材299页第五题答案解析,active return is the sum of two components, factor tilts and security selection. 但后面的讲解里active return却是由security selection和asset allocation构成,请问下这两者的区别和联系是什么?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗