接上一问的，附图

你好，这里是协方差平稳，提到均值复归，老师说今天的yt>均值，那明天（yt+1）就要小于均值, 但是实物中，是不是更有可能是：股票围绕均值上下波动，也可能是这样，连续几天逐步下降，然后再逐步上升... 协方差平稳，的假设条件，是均值.方差.协方差不变，是一组数据和另外一组数据之间吧，

afs如果转为HTM记账，oci里的数额是确认到利润表里？

老师，f1为什么是Spotrate1呀？听不懂

interest swap 30 分钟，pure floating bond 的价值，在每个reset date 等于 1. 这里不懂。

老师，劳驾您看下我总结的笔记… IRS跟IR option 的settlement一样的是吧…swap互换节点结算。一年4次，（f-c）*90/360，这里的c和f都要去年化吗？

书后题251页，第33题，这里题干是说头3年比较高的ROE，从第4年开始稳定ROE12%，请问老师： 1、计算PVTV的时候折现为什么不是用的3次方，而是2次方？ 2、后面计算IV0的时候，RI3为什么没有折现加进去？

请问老师reading38 swap课后题，1.8.13怎么理解？1和13没有看懂，8的A.B区别在哪？谢谢

你好，原版书最后一题29页26题，算F检验值，我用两标准差平方相除是否可以（大的除小的）?

你好，关于自由度，我也是一头雾水，例如原版书后题第28页第22题，求针对斜率t检验的自由度是多少，N-1还是N-2，对于一元（K=1），这里我混淆了：1.单老师的课程，里面说，因为是求x和y的均值（分别形成），用了两组数列（x，对于y）所以N-2,另外一个老师（林正老师），说因为求斜率吧，两点成一条线，那就是N-2,貌似更好记一些，但是两个老师的原理我都没有理解?而本题答案，我更是怀疑了，说有两个参数，所以就是N_2了，但是对于截距检验根本没有讨论过，是不是这样解释有一些牵强吧，怎样把这些自由度记忆下来，而学到参数检验，求B1拔的标准差时候，其 自由度根据残差项来计算了，也是N_2。请帮忙分析，谢谢