用同学2024-05-03 23:43:25
用同学第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
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Evian2024-05-05 20:56:08
Evianヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
老师讲的是一个Tips技巧
对于以下视频解析截图的理解：
期初欧元按照1单位本金计算，瑞郎按照1.12单位本金计算，这个比例关系是0时间点汇率定的
截图信息，是0时间点之后的60天这个时间点估值
截图中的1.0028是瑞郎按照按照1单位本金计算的，还需要扩大1.12倍，这才匹配期初情况（这个我们刚刚期初本金那块说了一下），此时1.12理解为比例，不带入欧元和瑞郎进行考虑
接下来除以1.1这个动作才是换汇（从瑞郎换成欧元），它使得1.021033的货币是欧元€
其中1.1 SF/€ ，用1.0028除以1.1才能约掉SF，剩下€
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