穆同学2019-03-25 16:31:23
穆同学老师，劳驾您看下我总结的笔记… IRS跟IR option 的settlement一样的是吧…swap互换节点结算。一年4次，（f-c）*90/360，这里的c和f都要去年化吗？
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Paroxi2019-03-25 17:27:14
Paroxi同学你好，在swap中的交割，你计算的（F-C)*90/360 是在互换合约中的一次的盈亏情况。如果合约一年换4次，还要乘以4。这时候你用的F也好C也好都是年化利率的情况，是需要去年化的。
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什么意思？
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您举例吧好吧，我是真看不懂您说什么。
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（f-c）*90/360，一年换4次其中一期的settlement。
那这个f和c是年化的吗？还是也是这一期的？
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同学你好，f，c如果是年化的利率就要，去年化（f-c）*90/360，如果f，c算出来的是期间利率（如，三个月的持有期收益率），则不需要去年化。
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