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CFA二级
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您好,这是reading 37的14和15题,我想问在算这个fixed rate的时候,第一步是先用对应的libor分别求出pv factors,我想问在1*4和2*5的FRA中,多分别对应哪几个天数的libor?谢谢
您好,这是课后题reading37第13题,在算t=3的FRA的时候,我列的式子是 (1+0.009*0.25) * (1+FR*0.25) = (1+0.0095*0.5),但是结果不对,想问一下哪里错了?谢谢
想问一下bond futures里QFP的AIt的算法,基础班老师讲课举例子说AIt=coupon/2乘以面值,算出每一期的coupon,然后这道题是AIt在第五年,所以就等于50,那百题case 3的第二题算ait为什么不能用这个方法?然后百题里这种方法是什么意思?
您好,这是课后题reading 37第11题,基本思路就是把bond和equity的value分别算出来然后相减,我想问一下为什么在算bond这个部分的时候,为什么不可以用fix rate 2%乘上5个PV factor之和然后再乘上nominal amount,就像在这个reading第九题里算fixed那样?谢谢
精品问答
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
















