Case : Gertrude Fromm 这题答案是0.55%。老师写的这个算式的答案算出来不是055%诶

当合规部门不让基金经理投资某一只restricted list中的股票时，不也是间接告诉了基金经理这家公司目前存在重大事项吗，这不就变成MNI了吗

固收 经典 272 Q31 本题的意思是 S2>S1，Spot rate是名义利率，假设实际利率不变，那S2之所以大于S1,就因为有通胀。能解释的通，但是S2对应期限也比S1长，所以也应该给补偿，所以我觉得这种说法有点不太过关？

估计Y时候自由度为什么是n-2

老师，考试时候这个集中度判断的表格，会给吗？

固收 基础 如图紫色框内，这个reading的第一个话题是 benchmar curve。1.请问这是原版书中的小标题还是讲义自己的？2.这五种rate都可以做benchmark吗，感觉forward rate还有par rate作为benchmark的情况很少见？

老师你好，端午节模考试卷 公司金融里的这道34题，为什么不包括通胀率？？

您好，这是书后练习题reading 38第12题，想问为什么spot rate是选项a的186.73，而不是187.95？谢谢

您好，这是课后题reading38的第6题，您能不能给个过程，原版书答案给的过程太难看懂了。麻烦，谢谢

1.首先确认一下Dp=D1W1＋D2W2是在建立在收益率曲线平行移动的时候才成立对吗？ 如果是。那我推出了一点问题。如图一（无论平行不平行，Dp=D1W1＋D2W2这个式子好像都必须成立）请问错在哪里？ 2.平行移动和非平行移动这块，我试着总结一下，因为之前有些地方没有真正弄通，您帮我看着我这个总结有无问题。假设一个债券组合，有两个债券，上面是平行移动，下面是非平行移动，目的都是想求在相应收益率曲线变动状况下 整个债券组合的价值变动率（因为这个我所关心的）。然后如图二：请问理解的对否？ 3.单老师说的KDR2的定义是2年期的债券收益率变动是1%（y2=1%），假设其他期限的收率保持不变的情况下（yi=0%），整个组合受到的的价格变动率是2%。如图三（也就是例题），这道题每个期限的收益率变化都不一样， 即yi不=0%.所以可否说成:假设2年期的债券收益率变动是1%，暂不考虑其他期限的收率率变动的情况下，整个组合受到该变化的价格变动率是2%？（不是咬文嚼字，是想把KRD的定义描述的尽可能清楚且无矛盾点）