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CFA二级
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老师,你好 请问数学里面讲义第105-106页上说,multicolinearity 影响结果是R2高,T-statistic 小。 不是很理解呢? SEE(b1)高了后,t-statistic是小了, F分布和R2不也小了,怎么反而会大呢?是否矛盾呢?
已回答上一个问题,两个点都落不到拒绝域,那就是can not reject。原假设为,bj=0,不能拒绝,那就是 not significant different from 0.所以是Neither都不significant。请问老师,这样理解对不对?
已回答原版书课后题18 Excluding the investments in associates would result in the interest coverage ratio for Colorful Concepts being: 答案选C the same。答案我能理解,因为equity method里面EBIT不包含equity income,但是在题目里面的数据表中,Colorful Concepts的EBIT-interest expense-income taxes正好等于net income,那么这个equity income加上去后EBIT+equity incom-interest expense-income taxes就不等于NI了。这是怎么回事呢?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?












