Sanny201804012019-03-11 14:51:46
Sanny20180401老师，你好 请问数学里面讲义第105-106页上说，multicolinearity 影响结果是R2高，T-statistic 小。 不是很理解呢？ SEE（b1）高了后，t-statistic是小了， F分布和R2不也小了，怎么反而会大呢？是否矛盾呢？
回答（1）
Chris Lan2019-03-12 09:49:19
Chris Lan同学你好，
关于多重共线性是有两条法则，但第一条是经验法则，是根据长期的经验总结出来的。第二条则是说自变量之间有相关性是可以的，但不能有较高的相关性，也是根据经验给出一个大概的阈值。
Model1：T检验全部不通过，F检验通过，R2值很高，则很有可能存在多重共线性
Model2：比较两个自变量的相关系数，以0.7为阈值，即|r|>0.7，则表示存在多重共线性
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