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CFA二级
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请教原版书后题V2019 Equity R26第12题 这里根据statement5所能推到出的结论。 选项B与C实在是不知道是什么,好像韩老师讲课也没涉及。请老师这边进行一个详细的讲解,谢谢
老师你好,Reading 8, 课后1题B选项,是一个多重回归,他让分别验证Rmt和Delta Xt两个变量是否会对asset return 造成影响,答案是针对两个自变量的系数分别作t-test。 我翻看了一下笔记,上课的时候老师讲到针对多重回归不能针对每一个bj参数单独做t-test,一定要做F test,进行overall 验证,所以我觉得这道题目的答案和老师上课时候讲的不一样。
已回答求F里面为什么不是用risk-free risk?而是用interest rate,而且dividend yeild比interst rate和risk-free rate(0.3%)还大?这正常吗?
请教老师,Swap rate is the interest rate for the fixed-rate leg of an interest rates swap. 这句话怎么翻译,leg在这里作何解?
已解决精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?










