书后题的295页，23题，纯债券用spot rate计算可以理解，但是看涨期权不是应该二叉树计算吗，为何用forward rate计算

申购时怎么通过stock确认equal value的etf份额是多少？

这题目得第一题为什么是40%呢，什么yi si

这个退休前的工资是每年的工资，还是每年工资总和呢

想请问三角套汇计算的交叉汇率和给定汇率的bid和offer价一定是一致方向的吗（比如计算出的bid更大offer也更大），会不会出现1/2市场计算的bid更小offer却更大的情况呢？如果有或无，原因是怎样的呢？出现这种情况是否能套利且如何计算？

平稳序列有三个条件：分别是均值、Var、Cov稳定；但课程中只讲了均值复归的检验，得出没有单位根是平稳序列的结论。问题：不用考虑Var和Cov的检验吗？

POS3是写错了吧？应该是POS2吧

老师老口误，3%说成8%

Reading 45的第一题：为什么可以通过将手中的债券卖出可以降低Duration？选项4不是更好吗，可以同时降低两边的duration？

同样类似于CAL的问题，SML应该也是有很多条，每一条里都会如图所示含market portfolio? 如何理解讲师这点？