第2问，如果题干不提node0，只问underlying_rate，应该选择1.15%对吧，因为option要锁定的利率是6个月之后的6个月forward_rate

老师，请问怎么决定是买还是卖？我们现在是做为bondholder还是什么？手上是有债券吗？如果没有怎么卖呢？而且目前短期价格下跌更多，老师说卖一个更便宜的，比如我10快买的债券，结果5块我就卖了，还要花8块去买跌的没有那么多的长期债券。。这是什么逻辑呀

能解释一下excess return swap、total return swap、basis swap 和variance swap的区别吗，最好每个举个例子 谢谢

老师第三点是为什么？

老师综合两页ppt是否说明只有gapp需要调整？

请问数量case1中第一题选项C说set index和libor的correlation是-0.1622，算法我理解，但是题干中 exhibit2里libor的coefficient是-0.732

您好，请问Equity原版书课后题R23的第12题，可能我没理解题目，为什么答案中gs和gL都是5%，为什么不用10%呢？

不明白这里写的第1、2是怎么得来的呢？

怎样通过题目中的描述判断什么时候用复利什么时候用单利呢？第6题我用的是1+3.2%*（1/4），答案中1/4是在指数幂的位置

第3题，这里用了对冲的思路，如果直接正向计算swap的value是否可以呢？v（fixed）- v（float）=3%*（b1+b2+b3）+1*b3-1，最后再乘NP