老师好，视频讲解中第一题关于跨期替代率（inter-temporal rate of substitution）讲解错了，m=U1/U0，老师讲解的时候把分子和分母弄反了。

问个奇怪的问题，美式期权2期下提前一年行权，为方便理解，可不可以把它理解成1期的欧式？

为什么第七题从两个时间点算结果是一样的呢？是任何情况都会是一样的还是这题特殊？

第七题考试的时候从哪个时间点开始算

请问第三题c选项 included in the net interest expense怎么解释啊，不应该是interest income的部分嘛

老师这里讲的离群点是因为异方差出现的吗？异方差出现大概率会使得标准误低估？这怎么理解 谢谢

第一题为什么要加入debt的价值去计算，debt不是不会变的么

Fed and Yardeni models是什么？

第一题也没提到基于trailing earnings啊，为什么a不行，为什么e/p就可以？为什么基于trailing earnings的p/e不行？

这个case为什么没有视频讲解啊？