天堂之歌

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FRM问答

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请问第三题forword的delta 为什么是10000

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假如期权约定的执行价格是80刀,一年后我的期权到期。然后假如现在股票价格是100刀,执行价是80刀,那我现在行权用80刀买股票,再以100元卖出去,我就会赚了20刀。但是如果我持有到期的时候,也就是一年之后,股票价格又变成80刀了,我就不会行权,我就连20刀也赚不了了。尽管我现在行权,花了80刀,一年之后算上时间价值,比如82刀,我也赚了。但是如果是欧式期权,我什么也没赚。

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风险咨询顾问 是同时参与风险管理委员会与审计委员会的董事会成员,那这不就与审计委员会应与风险委员会保持独立 相矛盾了吗

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如何理解ee是一个分布?ee不应是某时间点一个固定的数值嘛,为何还有均值,极端情况PFE?

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你好,这个为什么用卡方分布,学过的各种分布,都什么时候用,有什么规定,谢谢

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你好,这个为什么用卡方分布,学过的各种分布,都什么时候用,有什么规定,谢谢

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对于American call, 如果St>ST,那么提前行权是有好处的啊?(虽然不能提前判断出St会大于ST),为什么会说'never'呢?应该是提前行权是有可能的吧?

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前面举例中,求var值是loss从小到大排列,然后累计百分比(如图1),这个历史模拟法如果也是这样从loss由小往大取,那Var值即为第495个loss值,为3.7. 而老师在这个历史模拟法里面,是由loss排序,从大往小取值,var值即为第5个loss值,即3.9. 有点疑惑,希望老师解答,谢谢啦

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老师,这里的VaR为什么不是3.7呢?99%执信水平下,应该是有5个超过VaR值的极大loss,希望老师解答一下,我哪里理解错了,谢谢啦

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