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FRM问答
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老师你好 想问下 杨老师在这边提到“如果在产品分析当中是一段时间的持续期的产品的话,我们在分析它的违约概率的时候,每一段分析的都应该是边际违约概率”是什么意思呀, 是说如果要算第二年到第五年的违约概率的话,那就是算MDP2-5吗?
老师,我有3个问题: 1.对于Mac. duration和MD都满足:delta p=- D*P*delta y吗? 2.Mac.D和MD的区别主要是Mac.d是连续复利计算的,而MD是非连续复利计算的久期。 3.题中解释提及:MD=Mac.D/(1+y)=deltaP/P/delta y。该公式是否有误?因为1)MD=Mac.D/(1+y/m),2)MD和Mac.D只是不同复利形式的久期,应该各自等于其相应复利形式下的deltaP/P/delta y。
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
