飘同学2021-04-18 16:49:06
飘同学老师，为什么1.9-0/3.1。看到您解释说，如果insignificant，就是股指的系数是0, 所以原假设就是 beta of stock index =0（hypothesis value）。这个是死记的吗？
查看试题回答（1）
Jenny2021-04-19 16:40:21
Jenny同学你好，这道题目是对系数做显著性检验，所以原假设是系数估计量等于0，而这个方程里面beta是解释变量，它的系数估计量是1.9，所以t统计量是1.9-0再除以系数估计量的标准误，3.1.
如果是系数估计量的显著性检验，也就是你要检验某个coefficient是否 significant，那么原假设就是它等于0.你想想看，如果一个解释变量的系数是0，那么任何数值乘以0，就都等于0，那么它对y是没有影响的，所以叫做insignificant，也就是不显著。反过来，如果检验证明他不等于0， 那么不管是多少，他对y都有影响，那么也就是具有显著性（的解释效力），也就是significant，你这么记就可以了，如果实在记不了，再死记硬背。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
谢谢老师，讲解非常详细，后续我会记下来的。还有个基础问题想问下，显著性检验和正态分布的那个1.96/2.58的检验是一回事吗？
- 追答
-
显著性检验是检验系数估计量是否等于0. 那么就会涉及到计算统计量，比如T-stat或者F-stat， 计算完统计量后要跟关键值比较。你说的1.96和2.58就是95%置信水平和99%置信水平下标准正态分布对应的关键值。假设我现在是在95%置信水平下做显著性检验，那么我算出来的t-stat就是要跟1.96做比较，如果大于1.96就拒绝原假设，说明具有显著性。
- 追问
-
谢谢老师，明白了！
- 追答
-
不客气哒~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片