天堂之歌

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夏同学2021-04-18 16:55:36

这个违约率为什么要这样转化?除了违约率,还有其他的会用到这个公式转化的吗?

回答(1)

Millie2021-04-18 21:48:06

同学你好,因为题目中给的违约概率是一年的,而贷款期限是以月为单位的,所以我们需要将题中给的PD转换为对应期限的违约概率。
这里的hazard rate与定量分析那门课中的泊松分布λ是相同的,都是单位时间内的平均发生次数。

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