UCVA公式为啥和课件上的不一样

老师，这个GARCH（1，1）的（1，1）是什么意思啊？这个不用了解吧

最后讲错了吧，综合考虑选股能力和资产配置能力的公式书上写的是Wp*Rp-Wb*Rb

policy-mix VaR这个为什么会被理解为被动的var，并且主动的var和被动的var之间为什么会有分散化效果？

请问老师这个题问的不就是surplus at risk 么，为什么还要用均值减去亏空量 好奇怪啊

这道题是不是错了，应该选A；B选项是资本充足率，越高越稳定呀，A会导致联邦基金回购净头寸下降，提高流动性风险

Var=expected loss+unexpected loss对吧，unexpected loss用economic capital来覆盖，expected loss呢？ 就是定价时考虑进去吗

老师，这里用coefficient/standard error计算统计量是用的什么test？ 相关知识点在哪里啊？ 最后计算出来的值跟95%confident level （1.96)去对比吗？

老师能帮忙总结一个这几个方法的特点么

老师，我看讲解是B损失分布是用的高级计量法，Dbusiness lndicator是用的标准计量法，这两个是考点吗？