请问forward的敞口和到期日的资产价值情况有关系吗？我理解越到期，对应的资产价值越明确，敞口不应该越来越小吗？

还是不太懂为什么不用beta portfolio

老师，这道题看了解析还是不懂。可以再详细解释一下这里test statistic的公式是哪一个，以及具体公式每一项所代表的含义吗？谢谢

以及serial correlation和heteroscedasticity分别在哪里讲过呢？

老师，请问The classical linear regression model assumes homoscedasticity, 这个知识点在哪里讲过的吗？可以帮忙在本节课讲义找出吗？

然后，这个R平方等于ESS/TSS在哪里讲的？这一课的讲义里没有看到，是后面会讲吗？ 此外B选项，为什么是1.9/0.31？是基于哪个公式呢？为什么又要跟3做比较呢。没听到这个知识点

展开计算过程

老师，cost of carry＜0就是backwardation反向市场，＞0就是正向市场是吗

这里公式，怎么看出来看涨看跌期权分别是多头还是空头呢 根据公式+-符号硬背吗

FRA多头为什么是锁定借款利率 而空头锁定贷款利率呢 这里完全不懂 麻烦老师详细解答