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FRM问答
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黄老师,这两个结论说明随着T↑,more easily reject, so i also can say power of test↑, type2 error↓, type1 error↑?
B选项The distance to default of a firm will typically be low if the correlation to the market factor is low, for a given probability of default. 是说correlation低,资产中的相关性低,不容易同时违约,所以PD低,所以distance to default 高?是这样理解么?
查看试题 已回答本题中提到default correlation varies with the firm’s beta to the market factor. 这里不是说beta会变化么?从哪里看出来beta是一样的从而推导出correlation是beta平方的?
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
