老师，这个GARCH（1，1）的（1，1）是什么意思啊？这个不用了解吧

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秦同学2026-05-09 19:00:58

老师，这个GARCH（1，1）的（1，1）是什么意思啊？这个不用了解吧

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回答（1）

最佳

黄石2026-05-11 09:43:11

同学你好。第一个1代表只考虑σ^2的一阶滞后项，第二个2代表只考虑r^2的一阶滞后项。更广义的情形是GARCH (p, q)模型，不过出于某些理论层面的原因，现实中GARCH (1, 1)模型的表现往往优于阶数更高的GARCH模型。原版书上只讲了GARCH (1, 1)，知道这个模型怎么写就可以了。