然后yield 5%为什么要除以2？ 题目只是说coupon是半年付一次，为什么yield也默认semiannual compounding？

然后这道题怎么不需要考虑到AI？ 计算按出来的PV就是dirty price是吗

老师，啥时候用计算器计算天数？啥时候用30/360？ 是corporate bond就直接默认30/360吗？ 然后这个时候就不能用计算器计算天数是吗？ 还有其他类似30/360的情况吗？

然后不同期限swap的value是可以这样用线性插值法计算的吗？ 这是哪里的知识点啊

题目说2年期receive2.96%pay Libor, 为啥这个swap的value就是2.96% ? 还有3年期的value是3.075%，这都是怎么看出来的啊？

不是求持有1天的var，为什么不乘根号1/250

老师，这种用 linear interpolation计算债券价格的题考试会考吗

为什么这里t➕1和t➕2的期望都是0，但是t的期望是0.04？

老师，想问下考试时如果出现计算CTD的话，也是只需要考虑QBP，QFP以及CF这三个因素对吗？ 应计利息 coupon rate那些都不用考虑

老师，forward rate=future rate-1/2T1T2西格玛平方，这个公式考试会考吗？ 请问知识点是什么