老师，为什么STRIPS相对付息债券的流动性是好的？

Barbell和bullet bond的相关知识点在哪里呀？ 为什么barbell凸性更大呢？ 凸性更大只能说明涨多跌少特性更明显，相对更利于投资者，但并不能代表债券表现对吗

Modified duration和effective duration是一个意思吗？ 因为A选项我用了effective duration的公式算出来也是20。老师讲的这个求导过程考试会考吗

波动率进行调整除以根号下12也就是乘以根号下1/12，同时考虑根号下dt也是根号下1/12，两者相乘不应该得出1/12再乘以2.5%作为模型的波动项么，为什么答案是2.5%/根号下12作为波动项

这个traded这个单词让人感觉是941是-1时刻的价格1000是现在的价格，这该怎么办

老师可以再详细解释一下CDS-bond Basis不等于0的原因吗

怎么判断这笔交易是利率互换还是货币互换？

买入看涨期权和卖出看跌期权被视作处于同一市场方向，而卖出看涨期权和买入看跌期权则被视作处于相反方向。如何理解这句话

老师能不能总结一下或者有什么方法判断n是要取n-1的，我知道无偏的方差要乘1/（n-1），但中心极限定理却是样本量n，但t分布自由度又是n-1，有点昏头

你们的授课老师能不能先去把情况搞清楚再来做讲解，不要只会照着解析念，从早到晚地胡说八道好吧！谁告诉你们债券价格是有上限的，不会超过它的面值？那溢价发行是怎么回事？