老师，是不是期权的空头theta的取值就是正了，空头theta＝多头theta×（-1）

老师，所以是期权越临近到期日，theta的绝对值就越大是吗？但是这个图里，如果期权是深度ITM或者深度OTM的话，不是期限越短，绝对值越小了吗？

老师，short greek就代表这个greek是负数吗？long greek就代表它是正？

老师我也计算出来0.0258，考试的时候这些答案要么是四舍五入后的，要么是精确答案是吗？我们选最接近的即可对吗

老师这道题为什么不能用二叉树法算，给了期限和波动率就能求u和d了，给了r和q也能求p了

老师，所以这里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是吗？因为表格里的Z最多就到两位小数了，0.2134只能按0.21查

一样的题 上一个回答就说A B D 都不对。。。

想要获取中文版讲义，请问这个网校是要从哪进去

这里套公式的贝塔怎么得出的

对于这道题一开始得出的DVO1比例有问题吧，他这个DVO1的比例考虑到两边的YTM相同的时候得到的，为什么在后面考虑了不同的YTM的时候话还可以直接用呢？