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秦同学2026-05-09 17:01:30

Var=expected loss+unexpected loss对吧，unexpected loss用economic capital来覆盖，expected loss呢？ 就是定价时考虑进去吗

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回答（1）

最佳

黄石2026-05-11 09:40:57

同学你好。信用VaR的定义是极端损失分位数（99.9%分位数） - 预期损失，也就是一个比较极端的unexpected loss。Expected loss在可被准确量化的时候可以直接纳入定价，但很多时候也会计提相应的准备金。

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