老师好，这道题是不是也可以不算，根据S大于K的call option，已知德尔塔大于0.5，但不算deep in the money(50与49)，所以德尔塔也不是1；排除几个答案，只能选A

需要讲解

老师好，根据选项，我将B理解成long call，将C理解成short put。如是short put损失最大就是把价格跌完，可是long call是没有限制的，所以认为B风险更大，请问这样理解为什么不对？因为损失最大，不代表风险最大吗

第1.25年逆回购开始时，银行收到抵押过来的债券，此时支出的钱里面包括了1.25-1.5年的应计利息50000×10%×0.25，但是1.5年的时候因为抵押过来的债券所有权不在银行所以并不会收到coupon50000，这个不是多计算了应计利息吗？

第3个月回购开始时，银行将债券抵押出去，此时收到的钱里面包括了0.25-0.5年的应计利息50000×10%×0.25，但是0.5年的时候又收到了50000的coupon，这个不是重复计算了吗？

老师能不能解释下Uniform(5,10）代表什么

这里怎么理解counterparty could be selectively insolvent on public listed bonds or on private liabilities.

这是哪个知识点，会考吗

为什么风险降低自相关系数会上升呢

请问老师 dln（p）/dp=1/p这一步推导怎么理解呀？