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FRM问答
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中心极限定理的定义里,说population from any distribution, 但这个distribution要服从mean是u 方差是sigma平方,那不就是正态分布?
C选项“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有点奇怪,如果趋势是向下的,model表达会有什么问题呢?
查看试题 已回答有个问答老师写到:“dw本身是等于ε×根号dt,这里指的ε是服从的标准正态分布,但是我们这里只取正负1,因此上升的时候是+1*根号dt,下降的时候是-1*根号dt。”请问ε指的是什么?好像和上课记得不大一样,另外为何这里取值为+-1?
查看试题 已解决你好,我理解这道题意思是本来用的正太分布去估计,然后准备用隐含波动率替代,由于隐含波动率代表市场实际情况更趋向lognormal分布,即尾部损失更大,所以ES也更大。老师我这么理解有无问题?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
