这个题为何是泊松分布而不是二项分布？ 区别在哪里？ 即什么时候用二项分布，什么时候又是泊松？

请问c为什么不对？

听解析B中的position 是组合敞口的意思，但我理解的是VAR可以确认risk在组合中的位置，而ES不可以。position有敞口的意思？

为何不能先计算1天的var，然后用平方根法则？ VAR（1）=40million*(1-exp(12%/252-40%/sqrt(252)))=40million*4.015%=1.6058million VAR(10)=1.6058million*SQRT(10)=5.078million

老师，A说VAR是个统计量，为什么不对？

为什么不能先单独求dollar VAR1和VAR2 然后再求组合的 VAR1=30W*（12%-1.645*14%）=3.309 VAR2=20W*（16%-1.645*20%）=3.38 VAR=sqrt(3.309^2+3.38^2+2(-0.2)*3.309*3.38)=4.23

请问老师，为什么到期时bond的风险敞口为0，而远期合约的风险敞口不为0，bond到期时要面临利息加面值的偿付，风险敞口怎么会是0

答案中的一和三不也是课件中的例外情况么？

这个老师声音真小 根本就听不清楚

我觉得这个题目好牵强