13****162019-04-10 16:32:46
13****16为何不能先计算1天的var，然后用平方根法则？ VAR（1）=40million*(1-exp(12%/252-40%/sqrt(252)))=40million*4.015%=1.6058million VAR(10)=1.6058million*SQRT(10)=5.078million
查看试题回答（1）
Wendy2019-04-10 18:24:10
Wendy同学你好，这题求得是lognormal value at risk，不适合用平方根法则
平方根法则，使用的是normal VaR，并且要均值为0，分布是i.i.d
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片