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13****162019-04-10 17:20:20

听解析B中的position 是组合敞口的意思，但我理解的是VAR可以确认risk在组合中的位置，而ES不可以。position有敞口的意思？

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回答（1）

Robin Ma2019-04-10 18:20:11

同学你好，因为ES是对超过VAR的部分取平均值，因此ES一定是大于VAR，既然VAR可以确定损失的程度，ES一定也可以，所以错在了ES DOES NOT上

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