13****162019-04-10 15:14:09
13****16为什么不能先单独求dollar VAR1和VAR2 然后再求组合的 VAR1=30W*（12%-1.645*14%）=3.309 VAR2=20W*（16%-1.645*20%）=3.38 VAR=sqrt(3.309^2+3.38^2+2(-0.2)*3.309*3.38)=4.23
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Wendy2019-04-10 18:20:45
Wendy同学你好，你得出来的这个组合的VaR公式的使用，是有一个假设前提的，就是均值为0.如果均值不为零，用这个组合VaR的公式求出来就是不准确的
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