那如果不是250个，而是100个，应该怎么调整

看了视频讲解，请问肥尾的波动是更高吗？

请问这种巴塞尔2的T1和T2需要记吗，不是说只要记巴塞尔三吗？

alpha显著区别于0，证明基金经理的判断是对的，不是应该接受吗？

它和市场风险对比，市场风险不可以有它自己的模型吗？

请问老师这道题中，已经拒绝alpha等于零的原假设，说明有一个显著的超额收益。而经理所说 “超额收益这么大的偶然发生只有百分之一”也就是“必然有一个这么显著的超额收益” 这不就正好该接受他的说法么？ 感到疑惑请老师解答，感谢！

请问老师，这道题我是先算出VaR1 VaR2再用dollar VaR的portfolio算的，用1.645 1.65都算不出来。。不知道哪里出错了，请求帮助。

请问这个为什么不考虑权重？谢谢

老师您好，关于VaR不满足次可加性，不属于一致性风险度量方法这里我不是很理解。 怎么理解它不满足次可加性。另外怎么样的风险度量方法才能叫做一致性风险度量方法。谢谢~~

all five asset class指的是哪五类？