聂同学回答（1）
Robin Ma2019-04-28 09:20:37
Robin Ma同学你好，你说的是对的
（1）其实从公式出发就可以理解，当收益率μ等于0的时候，VAR的计算公式就是分位数乘以波动率，而肥尾分布说明数据的离散程度（波动率）较大，因此得到的VAR也是比较大的。
（2）当预期收益率μ不等于0的时候，VAR的计算公式就是μ-分位数*波动率，同理当波动率较大的时候，VAR也会较大。
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