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吕同学2019-04-01 17:03:45

请问老师，这道题我是先算出VaR1 VaR2再用dollar VaR的portfolio算的，用1.645 1.65都算不出来。。不知道哪里出错了，请求帮助。

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回答（1）

Robin Ma2019-04-01 18:00:36

同学你好，你的方法是基于预期收益μ等于0的情况才可以使用，但是这里μ是等于0的，所以你要将整个组合放在一起考虑再进行计算，详细过程可以参考答案的计算过程，之所以算不出是忽略了前提假设。

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