18****302019-03-26 16:39:47
18****30老师您好，关于VaR不满足次可加性，不属于一致性风险度量方法这里我不是很理解。 怎么理解它不满足次可加性。另外怎么样的风险度量方法才能叫做一致性风险度量方法。谢谢~~
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Robin Ma2019-03-26 18:08:09
Robin Ma同学你好，二级的次可加性与一级定义相同，即VAR(A+B)<VAR(A)+VAR(B),如果这个等式成立的话，那么就可以说VAR满足了次可加性，但是不同风险结合在一起的时候可能会引发更大的损失，好比屋漏偏逢连夜雨。一致性只VAR同时满足Homogeneity，Subadditivity，Monotonicity,Translation Invariance
一般考试不会考察这个，分别了解性质即可
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