愿假设一般怎么判断？原文其实没有给出明显的线索。还是一般来说原假设H0都是默认不显著区别于0？

老师您好！这题中，问的是要加入Y or Z，虽然VARxy 和VARxz都是符合要求的，但是若是同时加入Y和Z的话，结果不一定符合要求的吧？谢谢！

这个liquidity duration好像在上课的讲义上没见过？在哪里可以看到相关内容？

这道题为什么A,B都对?原假设alpha=0,拒绝了原假设那么就接受了这个经理的想法，这样不就选A？

99%的var Z值不是2.58吗？

这里CAPM不是用来解释Expected Return 吗？为什么是realized return?

这题中的portfolio是longA short B，求组合的VAR值，不是应该VAR(A-B)的形式吗。那应该选D啊？ （100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214

为什么大盘股用SR评价有失公允呢？

从最后一句话来看，t检验的是P和B的SR，原假设就是P的SR是否显著区别于B的SR，由于是拒绝，也就是不显著，也就是两者是差不多的，因此拒绝该基金经理的结论

老师,这个题目为什么压根就不考虑r,var的计算公式里面不是有个u吗，不是应该是平均收益吗？为什么不是6%-呢？