天堂之歌

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Eileen2019-11-05 23:14:05

强化班讲义第45页例题,请问老师我这么做对吗?为什么跟答案差的有点大?

回答(1)

最佳

Cindy2019-11-06 11:42:06

同学你好,你用的是KMV模型吧,这道题,从始至终都没有透漏出,我们要用KMV模型解题呀,当然用这个方法算出来的结果和答案不一样呀

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评论
追问
请问老师正确的解法是什么呢?涉及distant to default就在KMV MODEL中介绍过吧?
追答
同学你好,其实做法很简单,这道题所有的数据都告诉我们了,我们直接用莫顿模型做就可以了,在莫顿模型里面,N(-d2)就表示违约,因此我们只需要计算N(-d2)就可以了,关于d2的公式,在下面的图片里,你可以自己再算一下哦,老师就不给你待入具体的数字算了呀(#^.^#)

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