Eileen2019-11-05 22:56:32
Eileen强化课讲义第36-37页例题不明白，烦请老师讲解，谢谢！
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Cindy2019-11-06 17:24:09
Cindy同学你好，这道题其实我们只需要计算95%的置信水平下的loss就可以了，当概率累积到5%的时候，刚好对应的是BBB评级的债券，从表格中我们可以找到，价格对应的是101，现在的市场价格是110，因此，95%的置信水平，比较差的损失应该是110-101=9，那么这道题的最佳选项就是A选项了，其他的3个选项的数字都是和A离得比较远的‘
当然，最严禁的算法应该是WCL-EL，这里的WCL前面我们算出来是9了，EL可以不用计算的，因为这个减出来的结果肯定是小于9的，所以我们还是要选一个最接近的选项，依然是A选项
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