为什么POT有扎堆的现象不好呀？会有什么影响吗？
Market Risk Measurement and Management
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这个例题里面portfolio的V是2 1=3吗？这是两个不同的币种，能直接相加吗？
Risk Management and Investment Management > Portfolio Risk: Analytical Methods > Portfolio Risk: Analytical Methods
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投资组合中，B资产的marginal var高于a资产；卖出b资产买入
a资产的过程中，b资产的marginal var减少，a资产的marginal var增加，这是为什么
Risk Management and Investment Management
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这个每年的违约数是四舍五入吗
Credit Risk Measurement and Management
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请问讲义76页，CVARA/VARP=WA*BETA(A,P) 怎么推导出来的？
Risk Management and Investment Management
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最近的波动率高，历史的受益和波动率不变的情况下，不应该是现在预测的收益率上升么？为什么最近的波动率高说明了历史的收益增高？In recent periods of high volatility, historical returns are scaled upwards.如何理解这句话呢？求过程，谢谢。
Market Risk Measurement and Management > VaR and other Risk Measures > Non-parametric Approaches
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为什么Window取样期波动小VaR被低估呀？Window取样期波动小是什么情况呢？
Market Risk Measurement and Management > VaR and other Risk Measures > Non-parametric Approaches
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correlation 为什么不影响EL呢？
Credit Risk Measurement and Management > Key Credit Risk Indicators > Key Credit Risk Indicators
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请问中文教材中名师解惑这个框里面内容是不是写反了，不应该是 考虑了资产收益率，平衡状态才是夏普比率相等嘛。
Risk Management and Investment Management > Portfolio Risk: Analytical Methods > Portfolio Risk: Analytical Methods
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