计算portfolio的EL时,是不用考虑组合中资产的相关性的吗
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这个IR 的公式写错了吧,应该是标准差开方吧,写成收益率了
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想问一下,credit方和debt方如何区分?是赚钱方和亏损方的关系,还是我方和对手方。
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如果B公司违约概率上升,那么A公司之前收的保费定价偏低,现在保费价值上升,a公司亏损。亏损的话没有信用风险敞口,盈利公司才面临风险敞口,怎么理解呢
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B公司如果是航空公司,天然就是空头,油价下降即能获利,但是还要做空原油价格,结果就是wrong way,b公司如果是原油公司,天然就是多头,油价上涨即能获利,采取做空策略对冲风险,结果就是right way?
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A向b买put option,标的物是b公司股票,这个交易现实中存在吗?
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surplus at risk 中的Z值是单尾还是双尾
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假设未来的valuation服从正态分布,那exposure也就是正态分布吧?为什么会是一条上升的曲线呢?
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12:00:为什么EE,EPE没有考虑展期?
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为什么从uncondional 转成conditional pd的时候,对应的临界值不变呢,还是2.33?分布不是变了吗
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