NII2020-02-22 22:35:46
NII为什么Window取样期波动小VaR被低估呀？Window取样期波动小是什么情况呢？
回答（1）
Cindy2020-02-24 15:21:44
Cindy同学你好，咱们可以这样想：Window取样期波动小，就意味着sigma这个值比较小，而VaR等于Z*sigma*V,如果参数sigma变小了，自然而然VaR值得出来就变小了呀
至于Window取样期波动小的情况，这只是列举的一个情况，其实这个我们可以找一段经济平稳的时期，在经济平稳的时候，波动自然就不会很剧烈的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片