小同学2020-04-18 10:51:22
小同学老师，历史模拟法是属于非参数法对吗？非参数法与参数法可以进行比较吗？
回答（1）
Cindy2020-04-22 09:25:26
Cindy同学你好，历史模拟法是属于非参数法的，所谓的历史模拟法，把所有损益数据排序，然后找到相应置信度的损失就可以了。比如100个损益数据，损失由大到小排序，95%置信水平下的VaR，对应的是第六大损失数据。
非参数法和参数法可以进行比较的，比如，相对于参数法而言，非参数法：
第一，直观、简单、便于理解。
第二，不依赖于严苛的参数假设。
第三，适应任何类型的仓位
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