许同学2020-06-02 17:18:17
许同学Normally distributed geometric returns imply that the VaR is lognormally distributed. 如何理解？
回答（1）
Cindy2020-06-02 18:01:43
Cindy同学你好，这是在一级的定量分析里面，我们学过的知识了哦。
假设几何收益率服从均值为μ，标准差σ的正态分布，几何收益率=Rt=ln(1+rt )服从正态分布的话， 这意味着资产价格服从对数正态分布，得出的VaR，叫做lognormal VaR）。这是对数正态分布所具有的特点，没有什么理由的哦(#^.^#)
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