老师，市场百题28题，计算ES时，VaR值代入是去除%的是吗？不然算不出5.82。

61题 Varsicek model的volatility也是不变的啊 为什么statement2对呢？

60题，两方的credit spread都上升，所以计算出的C V A应该都上升才对吧？

对于衍生品来说，我方赚钱，对手方就亏钱，那么只有我方有敞口，对手方无敞口，epe 和ene如何同时存在呢？感觉还是没有理解。

61题，除了ENE, BCVA考虑的是EE还是EPE?

60题，EPE和交易对手的ENE金额并不一定相同，只通过CS的变化，难以得出结论啊？比如local公司面临的EPE是2m，对方ENE是20m；那么Local的CVA adj=2m*1.3%=0.026，DVA adj=20m*0.4%=0.08, local还得给对方补钱

56题，是否可以汇总一下各种衍生品中EPE和ENE的金额差异？目前我只知道，option的卖方无敞口，买方有敞口；其他衍生品，比如利率互换，我觉得EPE和ENE应该一样啊

老师，信用百题109，high default rate是PD高的意思吧？当PD高，Mez接近于Equity，价格高。是不是应该这样理解？

56 题 EPE ENE是从manager视角看的吧，他所在机构面临敞口是EPE 那么怎么看出他是属于fianancial institution的 ，后面那句financialinstitution不能指的就是是counterparty吗

老师，请问一下D项，对于repoA方卖出repo融资，那B方就相当于买入repo投资，按照这么理解，买入repo就相当于做了一个reverse repo，那如果按买入repo的说法，D说进入repo投资，也是没有问题的啊 B项，margin call也会有haircut吗