天同学2020-09-21 16:52:52
天同学60题，EPE和交易对手的ENE金额并不一定相同，只通过CS的变化，难以得出结论啊？比如local公司面临的EPE是2m，对方ENE是20m；那么Local的CVA adj=2m*1.3%=0.026，DVA adj=20m*0.4%=0.08, local还得给对方补钱
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Cindy2020-09-23 10:38:08
Cindy同学你好，这样的，这道题只给出了信用利差的变化，所以我们只需要考虑这个就够了，至于你说的敞口，既然题目没有提到，我们就默认他们不变就好啦，这也叫做控制变量，这样才能分析一个因素变化， 对整体的影响呀
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