请问老师 这个百题83题。是问by BSM would have,BSM不应该是一条横线在volatility和k的图中吗？为何有尾 是否出题错误

请问老师，百题77题为什么A是不对的？以及请问题干中说trader is short deep out-of-money option and long at-the-money option是什么意思？我们不知道long的是put还是call option呀。这两个迷惑点求解说。这道题好不会呀；（谢谢

请问老师，关于Model2的drift项。我记得Ho-lee model的drift项是根据市场数据反推出来的，所以drift项是变量。而您看百题60这道题，D说得是Model2不是Ho-lee Model，为什么也是对的。Model2 的drift是固定的，并不是根据市场反推的吧？其次，想问您是否Ho-lee model和VasicekModel都是Model2, 提到Model2的时候这两个模型的特点也包含进去？？同理，请问CIR是否是Model3?但是Model3有自己的计算公式和CIR不同。求详细解说，有点凌乱。谢谢呀~

66题d选项。哪个模型符合这个描述？

61题第二句话，问题详见图片。

c项哪里错呢

为什么不选A选D呢

29题，题目哪里能推导出MVaR只需要比较β呢？我理解是，这四个资产分别加入组合里面都会导致组合的VaR不一样，就算他们四个资产价值一样，但是他们波动率不一样啊，加入组合后会改变组合的VaR。

52题B选项相关系数是零为什么不一定独立？

52题，相关系数只有针对椭圆分布的时候是有效的？什么是椭圆分布。为什么只针对椭圆分布有效？